SA-CCR – Anwendung der neuen Standardmethoden seit dem 28. Juni 2021
Seit Inkrafttreten der CRR II werden die bisherigen Ursprungs-, Marktbewertungs- und Standardmethoden durch den neuen Standardansatz für Kontrahentenrisiken (Standard Approach for Counterparty Credit Risk – SA-CCR) abgelöst.
Damit folgt die Ermittlung des Exposure at Default (EaD) neuen Berechnungsmethoden und ist für mehrere aufsichtsrechtliche Meldungen relevant. Außerdem ist der SA-CCR im Risikocontrolling zur Risikosteuerung sowie im Treasury erforderlich.
Gegenüber den bisher verwendeten Bewertungsvorschriften werden Sicherungsbeziehungen und Aufrechnungsvereinbarungen berücksichtigt. Die Anwendung der auf internen Modellen basierenden Methode (IMM) ist weiterhin zulässig.
Die Vorteile der SA-CCR Content App auf einen Blick
Verfügbarkeit aller neuen Methoden der SA-CCR
Identische Berechnungsfunktionalität im Risikocontrolling und Meldewesen mit BAIS
Hochperformante Verarbeitung und Szenariofähigkeit
Flexible Schnittstellen zur Integration in beliebige Systemlandschaften
Profitieren Sie von unserer flexiblen Lösung für SA-CCR
Mit der SA-CCR Content App stellen wir Ihnen eine flexible Lösung zur Integration identischer Berechnungsmethoden in Steuerungs-, Meldewesen- und Online-Prozessen bereit, mit der Methoden- und Ergebnisgleichheit zwischen Meldewesen und Risikosteuerung sichergestellt werden kann.
Die gleiche Methodik kann flexibel in individuelle Anwendungslandschaften integriert werden. Zum einen ist die Lösung fest in die Prozesse der Meldewesenlösung BAIS integriert, zum anderen stellen wir die Methode als Service für die direkte Anbindung an andere Systeme in Risikocontrolling oder Treasury oder an das Unternehmens-Datawarehouse zur Verfügung.
Zur optimalen Erfüllung der prozessualen Anforderungen eines Instituts ist die SA-CCR Content App in verschiedenen Modi verwendbar, die sich im Aufruf- und Verarbeitungsverhalten unterscheiden. Die verwendeten Eingabestrukturen sind jedoch identisch, sodass die Content App nach einmaliger fachlicher Abbildung der Schnittstellen bedarfsgerecht in verschiedenen Prozessen eingesetzt werden kann.
Überzeugen Sie sich selbst:
Testen Sie unseren Service live in der Cloud. Die Demoversion zeigt die SA-CCR Content App REST API* für den Online-Modus.
* keine Oberfläche, englische Dokumentation
Anwendungsfälle
Im Hauptanwendungsfall wirkt sich die neue Berechnungsmethodik auf verschiedene aufsichtsrechtliche Meldungen (RWA für KSA und IRB, Großkredite, Leverage Ratio, etc.) aus. Alle Anwender der Meldewesenlösung BAIS profitieren unmittelbar, da die Berechnungsmethodik (SA-CCR Content Library) in BAIS integriert ist und auf alle relevanten Meldungen angewendet wird.
Risikosteuerung und Simulation umfassen in der Regel Prozesse mit großen Datenvolumina, wie zum Beispiel automatisierte (in einer Nachtverarbeitung) und manuelle (ad hoc) Risikoauswertungen. Für diesen Anwendungsfall stellt die SA-CCR Content App speziell auf den Batch-Betrieb ausgelegte Schnittstellen bereit. Die Steuerung erlaubt hierbei die simultane Ausführung großer Datensets und mehrerer Szenarien.
Steuerung und Parametrisierung können alternativ über Kommandozeile, HTTP-REST-Interface oder Messaging erfolgen. Im Anschluss liest die SA-CCR Content App die Eingangsdaten aus den parametrisierten Quellen und legt die Ergebnisse am Zielort ab.
Für Fragen des Treasurys, beispielsweise eine Marktgerechtigkeits- oder Limitprüfung im Derivatehandel, steht die Interaktion mit einem Anwender im Vordergrund. Wesentlich ist hierbei die schnelle Bereitstellung von Bewertungsergebnissen. Dies wird durch den Online-Modus der SA-CCR Content App erreicht.
Hierbei werden alle erforderlichen Parametrisierungen und Daten über ein HTTP-REST-Interface übergeben, die Ergebnisse werden ebenfalls über ein HTTP-REST-Interface zurückgeliefert.
Die Open Risk and Reporting Platform Architecture (ORRP-Architektur)
Die Offene Risiko- und Reporting-Plattform ORRP ist ein innovativer Architekturansatz von msg for banking, um Banksteuerung mit Risikomanagement und Meldewesen auf Basis moderner Architekturprinzipien flexibel und konsistent zu gestalten.
Eine wichtige Zielsetzung der ORRP besteht darin, aufsichtsrechtlich motivierte Methoden einfach und konsistent für die Unternehmenssteuerung zur Verfügung zu stellen und auf unterschiedliche Art und Weise in die Anwendungslandschaft zu integrieren.
Die Infos zur SA-CCR Content App kompakt zusammengefasst
Eine ORRP-Lösung zur Berechnung des neuen Standardansatzes für Kontrahentenrisiken
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Matthias Gahr
Geschäftsbereichsleiter Software Product Line ORRP
Matthias Gahr ist bei msg for banking für die Software Product Lines ORRP, THINC und BAIS verantwortlich.
+49 (0) 173 / 4093 707
Dr. Werner Gothein
Experte für Lösungen und Architekturen
Dr. Werner Gothein ist Experte für Lösungen und Architekturen für Risikomanagement und Meldewesen.
